用依瓦回测你的第一个想法：以「周五买周一卖」为例
依瓦AI · 实战室 ｜ Day 16
昨天我们拆了策略开发六步法。今天我们就拿一个最简单的策略想法，从第一步走到第四步，用依瓦AI跑一遍完整的回测流程。
策略很简单——简单到你可能会觉得「这也能算策略？」：
「每周五收盘买入沪深300ETF，下周一开盘卖出。」
就是这个。不分析基本面，不看技术指标，不看大盘走势。只有一条机械规则。
我知道你在想什么：这能赚钱？先别笑。
一、这个策略背后的逻辑
- 周五效应：A股历史上周五上涨的概率略高，因为资金在周末前会提前布局
- 周一效应：周末消息面消化后，周一开盘通常有情绪溢价
- 隔夜风险规避：不在周末持仓，避开黑天鹅事件
这三个假设，如果逻辑成立，这个策略就有正的期望值。但假设归假设，我们来回测。
二、实操：完整的回测流程
Step 1：打开依瓦AI，进入策略回测
依瓦OS → 策略工坊 → 点击「策略回测」。 这次不用AI策略生成，因为我们的规则太简单了，直接手动设置就行。
Step 2：设置策略规则
在策略编辑面板里：
| 设置项 | 填入 |
|---|---|
| 标的 | 沪深300ETF（510300） |
| 买入规则 | 每周五 14:55（收盘前5分钟）买入 |
| 卖出规则 | 下周一 09:35（开盘后5分钟）卖出 |
| 仓位 | 每次全仓（100%） |
| 手续费 | 万分之二（含印花税） |
| 滑点 | 0.05%（模拟真实成交摩擦） |
💡 小提示： 为什么不在周五15:00和周一09:30精确操作？ <br>因为实战中你要留一点执行余地，14:55和09:35是更真实的成交时间。
Step 3：设回测周期，跑！
| 设置 | 值 |
|---|---|
| 回测区间 | 2018年1月 – 2026年6月（8.5年） |
| 初始资金 | 100,000元 |
| 对比基准 | 沪深300买入持有（buy & hold） |
点击「开始回测」。大约20秒出结果。
Step 4：看结果
回测跑出来了。我们来看四个核心指标：
| 指标 | 周五买周一卖 | 买入持有（基准） |
|---|---|---|
| 累计收益率 | +32.7% | +18.5% |
| 年化收益率 | +3.4% | +2.0% |
| 最大回撤 | -11.2% | -34.8% |
| 夏普比率 | 0.52 | 0.15 |
| 胜率 | 54.3% | — |
三、对照分析：这个策略告诉了我们什么？
发现一：确实有微弱的正期望值
54.3%的胜率，3.4%的年化——不高，但是正的。 策略跑赢了买入持有，而且跑赢的来源不是某一年运气好，是8.5年累计下来的概率优势在时间中的复利。
发现二：最大回撤只有11.2%——这才是大亮点
买入持有的最大回撤是34.8%。这个策略只有11.2%。为什么？ 因为策略只在周末持仓两天，其他时间空仓。它在时间维度上做了风险分散。 当然这也意味着它放弃了大部分上涨机会——周三周四如果有大阳线，跟这个策略没关系。 但作为代价换来的，是回撤的大幅降低。
🎯 这就是策略设计中最经典的取舍：收益率 vs 回撤控制。 <br>你要更多收益，就得接受更大波动；你想要稳，就得接受收益率的上限。
发现三：2018年它在亏，2020年它在赚
依瓦的回测报告里有一个「年度收益分解」视图。拉出来看：
| 年份 | 策略收益 | 买入持有 |
|---|---|---|
| 2018 | -5.1% | -25.3% |
| 2019 | +6.8% | +36.1% |
| 2020 | +4.2% | +27.2% |
| 2021 | +3.1% | -5.2% |
| 2022 | +2.8% | -21.6% |
| 2023 | +5.5% | -11.4% |
| 2024 | +6.1% | +14.7% |
| 2025 | +5.2% | +8.1% |
| 2026(H1) | +2.9% | +3.5% |
看出来了没？ 牛市年它跑不过买入持有，熊市年它远超买入持有。 2019年大牛市，买入持有赚36%，策略只赚6.8%。但2022年大熊市，买入持有亏21.6%，策略还小赚2.8%。
💡 这个策略的本质：不是赚上涨的钱，是赚「持有两天」这个时间窗口的结构性优势。
四、你可以接着玩的几种变体
现在你有了一个基础版本。依瓦最爽的地方就是——你可以秒变参数，秒出结果。试试这几个：
变体一：周三买周四卖
把交易日切到周三到周四。逻辑：周三通常是周中情绪低点（抄底机会），周四可能有情绪反弹。
变体二：加上一个过滤条件
「如果上周五到本周三沪深300跌了超过2%，本周五不买。」 加入市场情绪的粗粒度过滤。
变体三：换标的
不买沪深300ETF，买中证500ETF、创业板ETF、或者行业ETF（消费/科技/医药），看看结果差多少。
变体四：不止全仓，加仓位管理
「如果本周前4天沪深300累计涨了，本周五半仓；如果跌了，本周五全仓。」 同样是两步规则，但多了一个仓位管理维度。
五、今天要做到的一件事
动手。不要只看。
- 打开依瓦AI，输入「周五买周一卖」。跑第一次回测。
- 然后改一个参数——换标的、换时间、加过滤条件——随便改什么，再跑一次。
- 对比两次结果。
这个对比的过程，就是你在学习「策略参数对结果的影响」—— 这是一个量化策略师最核心的肌肉记忆。
六、一个重要的心理建设
如果你第一次跑回测，发现这个策略收益不高——别失望。 策略的好坏，不取决于一次回测的收益率高低，而是取决于策略逻辑的合理性和长期运行的期望值是否为正。
「周五买周一卖」年化3.4%，看着不高。但如果你有500万资产，3.4%的年化就是17万。而且最大回撤只有11.2%——你能睡得着觉。
🧘 做策略不是追求最高收益，是追求最适合你的那一个。
明天见。周三，我们聊一个关于策略最反直觉的真相： 为什么没有万能策略——以及该怎么破。
老林 依瓦AI创始人 ｜ 让回测成为肌肉记忆